.
.
.
.
.
.
.
.
ПОЛОЖЕНИЕ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОРГАНИЗОВАННЫХ
ТОРГОВ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
На основании Закона «Об организованных торгах», Закона «О Центральном банке» настоящее Положение устанавливает требования к порядку проведения организованных торгов, а также порядок ведения организаторами торговли реестра участников торгов и их клиентов, порядок ведения организаторами торговли реестра договоров, порядок и сроки расчета цен, индексов и иных показателей, требования к порядку хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также к сроку их хранения, правила, состав, порядок и сроки раскрытия (предоставления) информации организаторами торговли.
.
Глава 1. Требования к порядку проведения организованных торгов.
.
1.1. С целью допуска лиц, указанных в частях 1 – 5.1 статьи 16 Закона «Об организованных торгах», к участию в организованных торгах, а также с целью предоставления возможности по заключению договоров на организованных торгах в интересах клиентов участников торгов и клиентов, являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника торгов (далее – клиент второго уровня) (далее при совместном упоминании – регистрируемые лица), организатор торговли осуществляет процедуры, направленные на установление соответствия указанных лиц требованиям к участникам торгов, предусмотренным правилами организованных торгов, а также их регистрацию. При этом при проведении организованных торгов товарами организатор торговли регистрирует клиентов второго уровня в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов.
При регистрации организатор торговли присваивает регистрируемым лицам уникальные коды, позволяющие идентифицировать регистрируемых лиц, на основании сведений, предоставленных участниками торгов и (или) клиринговой организацией.
В случае если это предусмотрено правилами организованных торгов, коды, присваиваемые участником торгов самостоятельно, также должны соответствовать требованиям настоящего Положения. В случае, указанном в настоящем абзаце, в правилах организованных торгов должны содержаться меры, применяемые организатором торговли при выявлении несоответствия порядка присвоения кодов участником торгов требованиям настоящего Положения.
Организатор торговли вправе запрашивать дополнительную информацию от участника торгов, необходимую для регистрации участников торгов, клиентов участника торгов, клиентов второго уровня и предусмотренную правилами организованных торгов.
Организатор торговли информирует участников торгов о присвоенных регистрируемым лицам уникальных кодах в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов.
Организатор торговли в правилах организованных торгов должен установить порядок актуализации кода регистрируемого лица в случае изменения сведений об участнике торгов, о его клиенте или клиенте второго уровня, предусматривающий обязанность участника торгов предоставлять организатору торговли актуальные сведения не позднее 10 рабочих дней с даты изменения сведений об указанном участнике или получения им актуальных сведений от своих клиентов и клиентов второго уровня. При этом организатор торговли актуализирует код регистрируемого лица не позднее следующего рабочего дня со дня получения сведений, указанных в настоящем абзаце.
1.2. Код регистрируемого лица – участника торгов должен включать:
1.3. Код регистрируемого лица – клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, должен включать:
Если регистрируемое лицо является лицом, не достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.
1.4. Код регистрируемого лица – клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (в случае, если в интересах индивидуального предпринимателя планируется заключение договоров на организованных торгах товарами), формируется в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.
В случае если клиентом участника торгов является брокер, лицо, включенное организатором торговли в список участников торгов товаром, действующих в интересах и за счет других лиц, или иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в Законе «О ценных бумагах» и имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями пунктов 1.2 – 1.4 настоящего Положения, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения.
1.5. Код регистрируемого лица – клиента второго уровня формируется в соответствии с пунктами 1.2 – 1.4 настоящего Положения, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения.
1.6. Если регистрируемым лицом является иностранное юридическое или физическое лицо, его код должен также включать трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо или гражданином которого является это лицо, соответствующий Международному классификатору стран мира. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный цифровой код «000».
1.7. Передача клиенту (клиенту второго уровня) участником торгов технических средств, информации и (или) программного обеспечения, полученных участником торгов от организатора торговли (иного уполномоченного организатором торговли лица), если это предусмотрено соглашением участника торгов с организатором торговли (иным уполномоченным организатором торговли лицом), и подключение организатором торговли (иным уполномоченным организатором торговли лицом) клиента (клиента второго уровня) к программно–техническим средствам, предназначенным для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, при наличии согласия на такое подключение участника торгов, который будет заключать на организованных торгах договоры в интересах этого клиента (клиента второго уровня), допускаются после регистрации организатором торговли клиента (клиента второго уровня) участника торгов.
1.8. Организатор торговли вправе присваивать дополнительные коды, идентифицирующие участников торгов (клиентов участника торгов, клиентов второго уровня). При этом организатор торговли должен обеспечить возможность идентификации участника торгов (клиента участника торгов, клиента второго уровня) по такому коду в реестре участников торгов и их клиентов.
1.9. Организатор торговли вправе использовать информацию об участниках торгов, клиентах участников торгов, клиентах второго уровня, полученную от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов указанного организатора торговли, в целях их регистрации.
1.10. Организатор торговли проводит организованные торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, правилами организованных торгов, а также иными внутренними документами организатора торговли, регламентирующими проведение организованных торгов.
1.11. Организатор торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов в определенные правилами торгов дни (далее – торговые дни), при этом правилами торгов может быть предусмотрен порядок определения торговых дней.
В случае если организатор торговли планирует оказывать услуги по проведению организованных торгов в день, не определенный правилами организованных торгов, то организатор торговли обязан не позднее чем за три месяца до соответствующего дня уведомить Государственный банк о дате проведения организованных торгов, а также раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт).
1.12. Организатор торговли определяет в течение торгового дня период (периоды) времени проведения организованных торгов (далее – торговая сессия).
При проведении нескольких торговых сессий в течение одного торгового дня правилами организованных торгов должно быть определено, какая из торговых сессий торгового дня является основной.
1.13. Организатор торговли определяет порядок и условия подачи заявок, а также порядок установления их соответствия друг другу с учетом следующих требований:
1.13.1. Договоры на организованных торгах заключаются на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При этом безадресной заявкой признается заявка, которая адресована (информация о которой раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента. Все иные заявки признаются адресными.
Организатор торговли вправе дополнительно устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов.
В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в сообщениях о намерении заключить договор на организованных торгах, содержащих условия такого договора (далее – Сообщения), организатор торговли должен определить порядок подачи указанных заявок, а также порядок подачи участниками торгов Сообщений и их фиксации организатором торговли.
1.13.2. Поданные заявки проверяются на соответствие требованиям правил организованных торгов.
В безадресных заявках на заключение договоров купли–продажи эмиссионных долевых ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в национальной валюте и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена Государственным банком, регистратором, торгом или центральным депозитарием в соответствии с положением Законом «О ценных бумагах» (цена должна быть указана в национальной валюте).
1.13.3. Организатор торговли устанавливает в правилах организованных торгов порядок определения цены, по которой будет заключаться договор на организованных торгах (порядок определения иного условия, заключаемого на организованных торгах договора).
Цена, по которой будет заключаться договор купли–продажи эмиссионных долевых ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в национальной валюте и регистрация выпуска (дополнительного выпуска) которых осуществлена Государственным банком, регистратором, торгом или центральным депозитарием в соответствии с положением Закона «О ценных бумагах«, должна быть выражена в национальной валюте.
1.13.4. Заявки, поданные за счет одного и того же лица (в соответствии с кодом этого лица, определяемым в соответствии с пунктами 1.2 – 1.6 настоящего Положения), не являются основанием для заключения договора, за исключением договоров, заключаемых с участием центрального контрагента.
1.13.5. В течение первого дня обращения ценной бумаги на организованных торгах не допускается регистрация заявок (кроме заявок на заключение договоров репо), цена по которым превышает установленный организатором торговли размер предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с начальной ценой данной ценной бумаги.
1.13.6. При размещении ценных бумаг на организованных торгах заключение договоров на основании заявок, поданных участниками торгов до даты начала размещения ценных бумаг, осуществляется не ранее даты начала размещения таких ценных бумаг.
1.13.7. Организатор торговли вправе в рамках одной торговой сессии проводить торги в разном порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее – режимы торгов).
Организатор торговли может установить несколько режимов торгов, действующих в рамках одной торговой сессии.
1.14. Организатор торговли обеспечивает с использованием средств проведения торгов фиксацию всех поступивших заявок.
При фиксации заявки должна быть отражена следующая информация:
Перечень причин отказа в регистрации определяется в правилах организованных торгов.
Организатор торговли обязан по заявлению участника торгов предоставить сведения о заявках, поданных этим участником торгов и не прошедших регистрацию в реестре заявок, в течение одного месяца с даты получения указанного заявления.
1.15. Организатор торговли прекращает или приостанавливает организованные торги в случаях, указанных в настоящем пункте. Требования о прекращении или приостановлении организованных торгов распространяются на основную и дополнительную торговые сессии.
Требования, установленные в настоящем пункте, не применяются при заключении на организованных торгах договоров репо, за исключением случая приостановки торгов, указанного в подпункте 1.15.3 настоящего пункта.
1.15.1. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, приостанавливает организованные торги:
1.15.2. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются фьючерсные договоры (контракты), в случае, если приостановлены организованные торги, на которых определяется стоимость (значение) базисного актива фьючерсного договора (контракта), приостанавливает организованные торги, на которых заключаются такие договоры.
Данное требование не применяется, если правилами организованных торгов в качестве основания для приостановления торгов фьючерсными договорами (контрактами) установлено отклонение цен фьючерсных контрактов на установленную величину в течение определенного периода времени.
1.15.3. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в случае выявления технических сбоев в работе средств проведения торгов, соответствующих критериям, установленным организатором торговли по согласованию с совещательным органом, созданным в соответствии с пунктами 2 – 5 приложения 1 к настоящему Положению. Указанные критерии должны содержаться в правилах организованных торгов.
1.15.4. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в следующих случаях:
1.15.5. При приостановке организованных торгов по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 1.15.1 настоящего пункта, последующая приостановка организованных торгов акциями в течение торгового дня осуществляется только в следующих случаях:
1.15.6. При этом в случаях приостановки организованных торгов по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта, последующая приостановка организованных торгов в течение этого торгового дня не осуществляется.
1.15.7. Приостановка организованных торгов в случаях, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.15.1, подпункте 1.15.2 и абзацах втором и третьем подпункта 1.15.5 настоящего пункта, осуществляется не позднее, чем за два часа до окончания основной торговой сессии.
1.15.8. Требования, установленные в абзацах втором и третьем подпункта 1.15.1, а также подпунктах 1.15.6 и 1.15.7 настоящего пункта, не применяются в режимах торгов, ценовая информация по итогам которых не используется организатором торговли в расчете рыночных цен, а также при проведении торгов в порядке, предусмотренном подпунктом 1.15.9 настоящего пункта.
1.15.9. Организатор торговли вправе осуществлять организованные торги путем сбора в течение определенного периода времени заявок с последующим заключением договоров по определенной организатором торговли цене (ценам) в порядке, установленном правилами организованных торгов.
При этом правилами организованных торгов должны быть определены:
1.15.10. В случае приостановления организованных торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, организатор торговли обязан в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов, предоставить участникам торгов возможность отозвать поданные ими заявки не менее чем за пятнадцать минут до возобновления организованных торгов.
1.15.11. Организованные торги возобновляются по решению организатора торговли. При этом организованные торги не могут быть возобновлены:
1.15.12. По решению организатора торговли в правилах организованных торгов предусматриваются дополнительные случаи и порядок приостановления организованных торгов, в том числе:
1.15.13. Организованные торги могут быть приостановлены или прекращены по решению Председателя Государственного банка (его заместителя).
Решение Председателя Государственного банка (его заместителя) оформляется предписанием Государственного банка, содержащим в том числе данные, позволяющие идентифицировать торгуемый инструмент, торги которым приостанавливаются или прекращаются, а в случае приостановки торгов также срок действия приостановки.
1.15.14. Организатор торговли должен определить в правилах организованных торгов порядок уведомления участников торгов о возобновлении торгов.
1.16. Организатор торговли обязан осуществлять мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами в случаях, установленных законодательством (далее – мониторинг и контроль).
Мониторинг и контроль в процессе организованных торгов осуществляются организатором торговли по критериям нестандартных сделок (за исключением заключения договоров купли–продажи товаров, договоров репо и иных договоров, по которым одна сторона (продавец) обязуется в срок, установленный этими договорами, передать в собственность другой стороне (покупателю) имущество, а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму, а также по которым покупатель обязуется в последующем в срок, установленный этими договорами, передать имущество в собственность продавца, а продавец обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму), предусмотренным пунктом 1.19 настоящего Положения, а также по сочетаниям таких критериев с учетом установленных параметров. Сочетание критериев и их параметры определяются организатором торговли.
Критерии отнесения договоров купли–продажи товаров, договоров репо и иных договоров, по которым одна сторона (продавец) обязуется в срок, установленный этими договорами, передать в собственность другой стороне (покупателю) имущество, а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму, а также по которым покупатель обязуется в последующем в срок, установленный этими договорами, передать имущество в собственность продавца, а продавец обязуется принять имущество и уплатить за него определенную денежную сумму, к нестандартным договорам организатор торговли устанавливает в соответствующей методике.
1.17. Организатор торговли обязан предусмотреть в правилах организованных торгов меры, применяемые к участникам торгов, допустившим нарушение правил организованных торгов (например, приостановление или прекращение допуска к участию в организованных торгах).
1.18. Организатор торговли создает автоматизированную систему мониторинга организованных торгов, обеспечивающую непрерывное отслеживание организатором торговли цен, объемов и иных характеристик регистрируемых заявок, договоров и Сообщений.
1.19. Система мониторинга организованных торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по следующим обязательным критериям:
В случае если в соответствии с правилами организованных торгов организованные торги проводятся в двух и более секциях или в разных режимах торгов, то в целях осуществления мониторинга и контроля определение значений цены закрытия, текущей цены, а также объема торгов и доли заключенных участником торгов договоров в этом объеме осуществляется организатором торговли раздельно по договорам, заключенным в каждой из секций (каждом режиме торгов).
В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях, система мониторинга организованных торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по указанным в настоящем пункте критериям в отношении Сообщений.
1.20. Параметры критериев, предусмотренных в пункте 1.19 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от периода торгового дня.
Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных бумаг, товаров, валют или производных финансовых инструментов, определенным организатором торговли и включенным в перечень критериев нестандартных сделок.
1.21. Организатор торговли вправе включить в перечень критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при которых сделки, заявки, а также Сообщения квалифицируются как нестандартные.
1.22. Организатор торговли осуществляет следующие действия:
В случае если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях, организатор торговли осуществляет действия, указанные в настоящем пункте, в отношении Сообщений.
1.23. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки), а также Сообщения выявляется, что полномочий организатора торговли для установления правомерности действий сторон по договору недостаточно либо ему оказывается противодействие в проведении проверки, организатор торговли направляет все имеющиеся материалы по нестандартной сделке (заявке), а также Сообщению в Государственный банк.
1.24. При наличии оснований квалифицировать нестандартную сделку (заявку), а также Сообщение как нарушение внутренних документов организатора торговли уполномоченное лицо (орган) организатора торговли принимает решение о применении мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки или подавшими заявки, или Сообщения.
1.25. Торговая система оказывает услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, только в отношении договоров, которые в соответствии с требованиями нормативных актов Государственного банка подлежат обязательному клирингу с участием центрального контрагента в случае их заключения не на организованных торгах.
1.26. Организатор торговли при заключении договоров с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление деятельности, связанной с организацией и проведением торгов (аутсорсинг), должен предусмотреть меры, связанные с рисками заключения таких договоров (далее – договоры аутсорсинга).
1.27. Организатор торговли соблюдает требования к программно–техническим средствам, предназначенным для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (далее – средства проведения торгов), в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
.
Глава 2. Порядок ведения реестра участников торгов и их клиентов, реестра заявок и реестра договоров, заключенных на организованных торгах, требования к порядку и срокам предоставления выписок из указанных реестров.
.
2.1. Организатор торговли ведет реестр участников торгов и их клиентов, содержащий следующие сведения:
2.2. Реестр участников торгов и их клиентов может состоять из нескольких разделов, определенных для разных торговых (биржевых) секций организатора торговли и (или) групп (категорий) участников торгов (клиентов участников торгов, клиентов второго уровня).
2.3. Пункт утратил силу.
2.4. Организатор торговли осуществляет ведение реестра заявок с учетом следующих требований.
2.4.1. Регистрация поданной заявки в реестре заявок осуществляется только в случае ее соответствия требованиям правил организованных торгов.
2.4.2. Регистрация заявок в реестре заявок осуществляется в порядке очередности их фиксации в соответствии с пунктом 1.14 настоящего Положения.
2.4.3. Реестр заявок должен содержать следующие сведения:
2.4.4. Организатор торговли обязан по заявлению участника торгов предоставить выписку из реестра заявок в отношении заявок, поданных этим участником торгов, в течение месяца с даты получения указанного заявления.
2.5. Организатор торговли осуществляет ведение реестра договоров, заключенных на организованных торгах, с учетом следующих требований:
2.5.1. Реестр договоров, заключенных на организованных торгах, должен содержать следующие сведения:
2.5.2. Организатор торговли предоставляет каждому из участников торгов выписку из реестра договоров о договорах, заключенных участником торгов (клиентами участника торгов) до 19 часов местного времени в течение текущего торгового дня, не позднее 20 часов местного времени текущего торгового дня, а о договорах, заключенных участником торгов (клиентами участника торгов) после 19 часов местного времени в течение текущего торгового дня, не позднее 20 часов местного времени следующего торгового дня.
В случаях, когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к невозможности предоставления организатором торговли выписок из реестра договоров в сроки, предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта, организатор торговли предоставляет участникам торгов выписки из реестра договоров не позднее 1 часа после восстановления возможности предоставления выписок из реестра договоров.
В случаях аннулирования (отзыва) всех имеющихся у участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого участника торгов одной из процедур банкротства организатор торговли в течение месяца с даты получения заявления от физического или юридического лица, являющегося (являвшегося) клиентом такого участника торгов, предоставляет выписку из реестра договоров о договорах, заключенных в интересах этого лица за период, не превышающий пяти лет со дня получения указанного заявления, при условии, что такое заявление подано не позднее пяти лет со дня аннулирования (отзыва) всех имеющихся у такого участника торгов лицензий на осуществление деятельности на финансовом рынке и (или) введения в отношении такого участника торгов одной из процедур банкротства, и предоставления документов в соответствии с определенным организатором торговли перечнем, раскрываемым в соответствии с абзацем двадцать четвертым пункта 3 приложения 4 к настоящему Положению.
2.6. По решению организатора торговли с участников торгов взимается плата за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров, а также иных выписок (отчетов, информации), предоставление которых участникам торгов предусмотрено правилами организованных торгов, в случае поступления запроса участника торгов о предоставлении указанных выписок (отчетов, информации) за период, превышающий 30 календарных дней со дня получения организатором торговли запроса участника торгов, либо если участник торгов требует предоставить запрашиваемую информацию на бумажном носителе.
По решению организатора торговли с физических и юридических лиц взимается плата за выдачу выписок из реестра договоров, предоставленных в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Положения, при условии раскрытия организатором торговли сведений о порядке, условиях и размере такой платы на своем сайте в соответствии с абзацем девятым пункта 3 приложения 4 к настоящему Положению.
2.7. Реестры организатора торговли ведутся в электронной форме или в бумажной и электронной формах, при этом реестры должны позволять составлять выписки из них на любую дату и за любой период.
.
Глава 3. Показатели, рассчитываемые организатором торговли.
.
3.1. При проведении организованных торгов организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах, заключенных на организованных им торгах, и иной информации.
3.1.1. К количественным показателям относятся:
3.1.2. К ценовым показателям относятся:
3.1.3. Биржа дополнительно к показателям, установленным в подпункте 3.1.2 настоящего пункта, рассчитывает на основании информации о заключенных внебиржевых договорах купли–продажи ценных бумаг, полученной в соответствии с нормативными актами Государственного банка, устанавливающими предоставление указанной информации, следующие ценовые показатели:
3.2. Организатор торговли, оказывающий услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги или индекс на ценные бумаги, дополнительно к показателям, установленным в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, рассчитывает следующие коэффициенты:
3.3. Показатели, установленные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1, а также пункте 3.2 настоящего Положения, рассчитываются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
3.4. Организатор торговли вправе предоставлять информацию о рассчитываемых им показателях заинтересованным лицам, если такая информация не является служебной и не содержит коммерческую тайну.
3.5. Расчет индексов осуществляется организатором торговли в соответствии с установленными им методиками. При этом методики расчета индексов должны соответствовать требованиям, установленным в приложении 3 к настоящему Положению.
Методика расчета основного индекса фондового рынка и вносимые в нее изменения подлежат регистрации в Государственном банке.
.
Глава 4. Требования к порядку хранения и защиты информации.
.
4.1. Организатор торговли утверждает внутренний документ, устанавливающий требования к порядку хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также к сроку их хранения, с учетом следующих положений.
4.1.1. Организатор торговли принимает меры по защите информации по следующим направлениям:
4.1.2. Организатор торговли устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к информации и сведениям.
4.1.3. Организатор торговли предусматривает меры, направленные на защиту баз данных от ошибок и несанкционированного доступа, в том числе:
4.2. Биржа обязана обеспечить хранение и защиту всей информации о внебиржевых договорах купли–продажи товаров и ценных бумаг, предоставленной ей в соответствии с нормативными правовыми актами Совета Государства и безопасности и нормативными актами Государственного банка, устанавливающими обязанность по предоставлению указанной информации.
4.3. Если иной срок хранения соответствующей информации не установлен законодательными актами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, организатор торговли хранит информацию и документы, связанные с осуществлением им деятельности по проведению организованных торгов в течение пяти лет.
4.4. Организатор торговли должен обеспечить хранение имеющейся у него информации о сетевых адресах и иной идентификационной информации, используемой для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), работающих в информационно–телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с использованием которых осуществляется подключение к средствам проведения торгов.
Указанная в настоящем пункте информация в зависимости от технических возможностей организатора торговли включает в себя IP–адрес, МАС–адрес, номер телефона и (или) иной идентификатор указанных устройств.
Организатор торговли обеспечивает хранение информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, предусмотренном его внутренними документами, в течение всего срока использования такой информации для адресации устройств участников торгов, их клиентов (клиентов второго уровня), а также не менее трех лет с даты ее изменения.
.
Глава 5. Раскрытие информации и предоставление документов организатором торговли.
.
5.1. Перечень информации, подлежащей раскрытию на сайте, предоставлению в Государственный банк и участникам торгов, а также сроки ее предоставления и раскрытия, определены в приложении 4 к настоящему Положению.
5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в пунктах 18 – 31 приложения 4 к настоящему Положению, в Государственный банк в соответствии с установленными требованиями, без представления на бумажном носителе.
5.3. Организатор торговли уведомляет участников торгов о технических сбоях в работе средств проведения торгов в течение торгового дня в порядке, предусматривающем использование основного и (или) резервного способа направления соответствующих уведомлений.
5.4. Организатор торговли раскрывает информацию с учетом следующих требований:
5.4.1. Основная страница сайта должна содержать ссылку на раздел сайта с информацией, раскрываемой организатором торговли в соответствии с настоящим Положением, или ссылки на иные разделы сайта, содержащие такую информацию. Ссылка с основной страницы сайта должна однозначным образом свидетельствовать о содержании соответствующей информации, опубликованной на указанной странице.
5.4.2. Организатор торговли обеспечивает свободный круглосуточный доступ к информации, которая подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными актами Государственного банка в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания платы.
5.4.3. Структура сайта должна предусматривать раскрытие информации, связанной с техническими сбоями и приостановкой торгов, на основной странице сайта.
5.5. Организатор торговли вправе раскрывать иную информацию, за исключением информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
.
Глава 6. Заключительные положения.
.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.2. Организаторы торговли должны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Положением в течение шести месяцев после дня его вступления в силу, за исключением деятельности по проведению организованных торгов на товарном рынке.
6.3. Деятельность по проведению организованных торгов на товарном рынке должна быть приведена организатором торговли в соответствие с настоящим Положением в течение девяти месяцев после дня его вступления в силу.
.
Утверждено Председателем Центрального банка
С.И. Шабулдаев
.
*******
.
Приложение 1
к Положению «О деятельности по проведению организованных торгов»
.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ПРОГРАММНО–ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ.
.
1. Организатор торговли, за исключением торговой системы, оказывающей услуги исключительно по проведению организованных торгов товарами, совокупный годовой объем торгов на которой во всех торговых секциях на последний рабочий день каждого квартала не превышает эквивалентно 5 миллиардов евро (далее – Товарная торговая система), в отношении средств проведения торгов соблюдает следующие требования:
По согласованию с Государственным банком указанный срок может быть уменьшен.
2. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, формирует технический комитет, к функциям которого относятся:
В случае если технический комитет не согласовал предложенные организатором торговли критерии приостановки организованных торгов, то организатор торговли вправе принять мотивированное решение об утверждении таких критериев приостановки организованных торгов.
3. Технический комитет формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций. При этом не менее восьмидесяти процентов от состава технического комитета должны составлять лица, предложенные участниками торгов.
4. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, разрабатывает положение о техническом комитете, в том числе устанавливающее порядок формирования технического комитета, его работы, а также требования к членам технического комитета.
5. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, должен сформировать технический комитет в течение шести месяцев с даты получения сертификата биржи или сертификата торговой системы. Организатор торговли может не формировать технический комитет, если он входит в группу лиц (организаций) вместе с другим организатором торговли, сформировавшим технический комитет, который состоит не менее чем на тридцать процентов из лиц, предложенных участниками торгов организатора торговли, не формирующего технический комитет.
В случае если в указанную группу лиц (организаций) входит более двух организаторов торговли, то состав сформированного одним из таких организаторов торговли технического комитета должен не менее чем на десять процентов состоять из лиц, предложенных участниками торгов каждого организатора торговли, не формирующего технический комитет.
6. Заседание технического комитета признается состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов.
7. В случае если технический комитет не согласовал предложенную организатором торговли дату (сроки) внедрения (обновления) средств проведения торгов, то такие внедрения (обновления) средств проведения торгов вводятся не ранее чем через месяц после даты, предложенной организатором торговли. При этом организатор торговли может принять мотивированное решение о внедрении (обновлении) средств проведения торгов до истечения месячного срока от вышеуказанной даты (срока).
.
Приложение 2 к Положению «О деятельности по проведению организованных торгов»
.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТОРГИ.
.
1. Расчет показателей, указанных в главе 3 настоящего Положения (за исключением значения основного индекса фондового рынка), осуществляется по каждой ценной бумаге (валюте, товару (группе товаров), допущенной к организованным торгам, по договорам репо (по каждой ценной бумаге) и по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Указанные показатели рассчитываются с учетом сроков исполнения обязательств по договорам (раздельно по договорам, заключенным в основную и дополнительную торговые сессии), а также цен исполнения (для опционных договоров).
2. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги за установленный период времени определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей сделке, заключенной в данный период времени с указанной ценной бумагой (за исключением договоров репо), на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках за тот же период времени.
Средневзвешенная цена товара рассчитывается путем деления общей суммы всех договоров, заключенных в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торгов, с таким товаром в одном месте поставки и на одних условиях поставки, на общее количество этого товара по указанным договорам.
3. Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли (далее – рыночные сделки с ценными бумагами).
Рыночная цена товара рассчитывается за торговый день по всем сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торговли, либо по сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии на основании заявок, соответствующих условиям, указанным в Сообщениях, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), если в соответствии с правилами организованных торгов предусматривается возможность подачи участниками торгов заявок на заключение договора на организованных торгах в соответствии с условиями, указанными в Сообщениях (далее – рыночные сделки с товаром). Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные места и условия поставки товара.
4. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, рассчитывает показатели, установленные в главе 3 настоящего Положения, с учетом следующих положений:
4.1. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с методикой организатора торговли по расчету текущих цен ценных бумаг с учетом следующих требований:
В случае если расчет основного индекса фондового рынка не осуществляется, текущие цены ценных бумаг рассчитываются:
Для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, выше (ниже) средневзвешенной цены данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета 10 минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения текущей цены ценной бумаги, в случае отсутствия в течение последних 10 минут торгов договоров, заключенных на основании безадресных заявок.
В случае отсутствия в течение последней минуты организованных торгов сделок по заключению договоров на основании хотя бы одной безадресной заявки, а также заявок, удовлетворяющих условиям, предусмотренным абзацем седьмым настоящего подпункта, при условии, что методика расчета текущих цен ценных бумаг организатора торговли предусматривает их использование, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги.
4.2. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, с учетом следующих требований:
4.3. При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей цены, цены закрытия и признаваемой котировки ценной бумаги не учитываются:
4.4. Расчетная цена каждой ценной бумаги по внебиржевым договорам купли–продажи ценных бумаг, отчеты по которым были представлены организатору торговли, определяется как результат от деления общей суммы цен таких внебиржевых договоров на общее количество ценных бумаг по этим договорам.
4.5. Основной индекс фондового рынка должен соответствовать следующим требованиям:
5. Коэффициенты корреляции рассчитываются между изменениями цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, договоры с которыми заключаются на организованных торгах этого организатора торговли, и изменениями цены каждой ценной бумаги (значения индекса, являющегося базисным активом производных финансовых инструментов, договоры с которыми заключаются на организованных торгах этого организатора торговли).
5.1. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
где:
– i–ая величина изменения цены ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значения индекса, который является базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах данного организатора торговли), из сгруппированных в хронологической последовательности величин изменения цены этой ценной бумаги (значения этого индекса);
– i–ая величина изменения цены ценной бумаги (значения индекса), являющейся базисным активом договора, являющегося производным финансовым инструментом, из сгруппированных в хронологической последовательности величин изменения цены этой ценной бумаги (значения этого индекса).
5.2. Изменение цены ценной бумаги определяется как отношение цены закрытия этой ценной бумаги к ее предыдущей цене закрытия.
5.3. Величина изменения значения индекса определяется как отношение последнего значения индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии текущего торгового дня, к последнему значению индекса, рассчитанному в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.
5.4. Для расчета коэффициента корреляции используются тридцать величин изменений цен ценной бумаги (значений индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах, и тридцать величин изменений цен ценной бумаги, допущенной к организованным торгам, (значений индекса), рассчитанных за текущий и предыдущие торговые дни и сгруппированных в хронологической последовательности до текущего торгового дня.
5.5. Величина изменения цены ценной бумаги (значения индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах данного организатора торговли, и величина изменения цены ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значения индекса), включаются в расчет коэффициента корреляции при условии, что указанные величины рассчитаны по одним и тем же торговым дням.
5.6. Коэффициент корреляции рассчитывается не более чем за сорок пять торговых дней.
6. Коэффициент «бета» рассчитывается по следующей формуле:
где и – величины, определяемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего приложения.
7. Коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета» рассчитываются каждый торговый день по окончании основной торговой сессии.
Если в течение торгового дня осуществляемые на основании безадресных заявок организованные торги базисными активами производного финансового инструмента, по которым рассчитывается величина изменения цен, не проводились, коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета» не рассчитываются.
8. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются опционные договоры (контракты), ежедневно определяет теоретические цены опционных договоров (контрактов), заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли (далее – теоретическая цена опциона), и коэффициенты «дельта» по указанным опционным договорам (контрактам) на момент окончания основной торговой сессии.
8.1. Теоретическая цена опциона и коэффициент «дельта» определяются отдельно для опционных договоров (контрактов), условия которых определены в одной спецификации, цена исполнения которых одинакова и обязательства, по которым подлежат исполнению в один и тот же срок, а в случае, когда указанные обязательства предусматривают заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязательства по таким договорам также подлежат исполнению в один и тот же срок.
8.2. Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:
8.3. При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования:
При этом также могут использоваться:
8.4. Коэффициент «дельта» рассчитывается для опционного договора (контракта) по следующей формуле:
где:
D – коэффициент «дельта»;
х – переменная величина;
– коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле:
где:
р – расчетная цена базисного актива;
– цена исполнения опционного договора (контракта), выраженная в тех же единицах измерения, что и расчетная цена базисного актива;
г – процентная ставка (в долях единицы);
t – количество календарных дней с даты расчета коэффициента «дельта» до последнего дня периода исполнения (даты исполнения) опционного договора (контракта), в отношении которого рассчитывается коэффициент «дельта», включительно;
– значение волатильности базисного актива.
8.5. Теоретическая цена опциона и коэффициент «дельта» определяются на один и тот же момент времени в соответствии с утвержденной организатором торговли методикой расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта».
.
Приложение 3 к Положению «О деятельности по проведению организованных торгов»
.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ РАСЧЕТА РАСКРЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ ЦЕН, ИНДЕКСОВ И ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
.
1. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:
2. Методика расчета основного индекса фондового рынка дополнительно к требованиям пункта 1 настоящего приложения должна содержать:
3. Изменения в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза в квартал.
Требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случае исключения ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также из котировальных списков, в случае реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных бумаг, в том числе в результате их конвертации, выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом, приостановки организованных торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут оказать существенное влияние на расчет индекса. В этих случаях сообщение об изменениях в индексный список, в методику расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной (экспертной) оценки, раскрывается не позднее даты их вступления в силу.
4. Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» должна содержать:
.
Приложение 4 к Положению «О деятельности по проведению организованных торгов»
.
ПОРЯДОК, СОСТАВ И СРОКИ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ.
.
1. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую информацию о ходе и об итогах организованных торгов (далее – биржевая информация):
1.1. Текущую информацию о десяти лучших безадресных заявках (пять на продажу и пять на покупку), поданных участниками торгов, за исключением заявок, поданных в ходе размещения или выкупа ценных бумаг.
Информация о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, не должна содержать сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах).
1.2. Текущую информацию о договорах, заключенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:
1.3. Текущую информацию о последних договорах, заключенных на организованных торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:
1.4. Текущее значение основного индекса фондового рынка и индекса, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, и значения закрытия таких индексов.
1.5. Цену закрытия торгуемого инструмента (если применимо).
1.6. Текущую цену торгуемого инструмента (если применимо).
1.7. Значение коэффициента «дельта», коэффициента «бета», коэффициента корреляции, рассчитанных в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
1.8. Расчетную цену инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда с периодичностью не реже, чем осуществляется определение и раскрытие индикатора доходности, которому обязуется следовать управляющая организация биржевого паевого инвестиционного фонда.
1.9. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.
2. Организатор торговли предоставляет управляющей организации биржевого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого допущены к торгам указанным организатором торговли, информацию о фактах, которые могут стать основанием прекращения существования такого фонда, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.
3. Организатор торговли раскрывает на сайте следующие сведения и документы:
4. Организатор торговли обязан раскрывать информацию о следующих существенных фактах:
4.1. Приостановление или аннулирование у организатора торговли сертификата биржи или торговой системы, получение, приостановление или аннулирование иных сертификатов на осуществление сертифицируемых видов деятельности, получение, приостановление или аннулирование которых могут оказать существенное влияние на деятельность организатора торговли.
4.2. Изменение адреса официального сайта.
4.3. Организатор торговли, являющийся акционерным обществом, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с положением Закона «О ценных бумагах«, осуществляет раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом, в части, не раскрытой в сообщениях о существенных фактах.
5. Биржа обязана с даты начала торгов ценными бумагами, включенными в ее котировальные списки, ежеквартально раскрывать на сайте информацию о соответствии (несоответствии) этих ценных бумаг требованиям, предусмотренным нормативными актами Государственного банка, для нахождения ценных бумаг в соответствующем котировальном списке.
Указанная информация подлежит раскрытию на сайте в течение 10 рабочих дней с даты истечения отчетного квартала, а в отношении соблюдения (несоблюдения) эмитентами требований к корпоративному управлению эмитента, установленных нормативными актами Государственного банка, – 35 рабочих дней, и должна быть доступна на сайте в течение не менее шести месяцев с даты ее опубликования.
6. Биржа, осуществляющая допуск биржевых облигаций к торгам, обязана обеспечить на сайте доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций.
Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты окончания срока размещения биржевых облигаций биржа обязана раскрыть на сайте информацию об итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Государственный банк.
Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать:
7. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте следующую биржевую информацию:
В случае заключения договоров с участием центрального контрагента, организатор торговли осуществляет раскрытие информации о заключенных в течение торгового дня таких договорах, а также расчет цен и объемов только по договорам (на основании договоров), в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.
Информация, предусмотренная в настоящем пункте (за исключением информации о текущем значении индекса, а также о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта организатором торговли на сайте не позднее одного часа после окончания основной торговой сессии.
Информация о средневзвешенной цене каждого торгуемого инструмента по итогам основной торговой сессии и информация, касающаяся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта организатором торговли на сайте не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение шести месяцев с даты ее раскрытия.
8. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа по окончании основной торговой сессии обязан раскрывать на сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные в соответствии с настоящим Положением, с указанием базисных активов таких производных финансовых инструментов, изменение цен (значений) которых принималось в расчет указанных коэффициентов.
Организатор торговли, осуществляющий проведение организованных торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа после окончания основной торговой сессии обязан раскрыть на сайте текущую цену (расчетную цену) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитанную по окончании клирингового сеанса после основной торговой сессии.
Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.
9. Организатор торговли вправе раскрывать на сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты «бета», рассчитанные с использованием публично раскрываемой информации о результатах торгов иными организаторами торговли, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом раскрываемая информация должна содержать также указание на источник информации о ценах ценных бумаг (значений индексов), использованных для расчета коэффициентов корреляции и коэффициентов «бета».
10. Организатор торговли вправе раскрывать информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов в интересах клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов участников торгов, кроме случаев, когда участником торгов является Государственный банк. По решению организатора торговли указанная информация раскрывается суммарно и (или) раздельно по видам торгуемых инструментов, по режимам торгов.
11. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению опционных договоров (контрактов), обязан раскрывать на сайте следующую информацию:
11.1. Методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта», разработанную в соответствии с требованиями настоящего Положения;
11.2. Информацию об опционных договорах (контрактах), заключенных на организованных торгах данного организатора торговли, с обязательным указанием следующих данных:
Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.
12. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, еженедельно обязан раскрывать на сайте следующую информацию:
Соответствующая информация раскрывается отдельно по каждому базисному активу с разбивкой по каждому производному финансовому инструменту.
Организатор торговли обязан раскрывать указанную информацию не позднее первого торгового дня, следующего за отчетной неделей, и обеспечивать свободный доступ к ней для ознакомления на сайте в течение двух лет со дня ее раскрытия.
13. Организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать на сайте следующую информацию:
В случае заключения договоров с участием центрального контрагента, организатор торговли осуществляет раскрытие информации по договорам, в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли не позднее трех рабочих дней после окончания календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение шести месяцев с даты ее раскрытия.
14. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте актуальные сведения об участниках торгов по каждой торговой (биржевой) секции с указанием полного наименования и ИНН участника торгов, даты допуска участника торгов к торгам через организатора торговли, а также текущего статуса допуска к участию в торгах (допущен, допуск приостановлен, допуск прекращен) с указанием даты и основания присвоения соответствующего статуса.
Сведения об участнике, допуск которого прекращен в соответствующей торговой секции, исключаются из сведений, опубликованных на сайте, не ранее, чем через три месяца с даты прекращения допуска такого участника к торгам в этой секции.
15. Организатор торговли обязан раскрывать на сайте:
16. При возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов, которые влияют или могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства участников торгов, в период проведения торгов организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на сайте, а в случае отсутствия возможности раскрыть указанную информацию на сайте – иным доступным способом, обеспечивающим ее получение участниками торгов, не позднее чем через пятнадцать минут после их обнаружения организатором торговли.
17. При приведении в рабочее состояние средств проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов организатор торговли обязан раскрыть информацию об этом на сайте, а в случае отсутствия возможности раскрыть указанную информацию на сайте – иным доступным способом, обеспечивающим ее получение участниками торгов, не менее чем за пятнадцать минут до начала проведения торгов.
18. В случае если приостановка организованных торгов связана с техническим сбоем, биржа представляет в Государственный банк в течение одного часа с момента приостановления торгов соответствующее уведомление с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя.
19. В течение двух часов с момента возобновления торгов биржа обязана представить в Государственный банк справку, содержащую информацию в хронологическом порядке (с указанием времени) о действиях биржи с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов.
20. В случаях выявления технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, а также раскрытия и предоставления информации биржей, но следствием которых не стала приостановка торгов, биржа не позднее следующего торгового дня с момента выявления данного события представляет в Государственный банк уведомление с указанием имеющейся на момент направления уведомления информации о характере и причинах технического сбоя.
21. В течение десяти рабочих дней со дня наступления технического сбоя, как приведшего, так и не приведшего к приостановке торгов, организатор торговли обязан представить в Государственный банк подробный отчет о техническом сбое, содержащий сведения о причинах и последствиях технического сбоя, в том числе для участников торгов, мерах, принятых организатором торговли в связи с техническим сбоем, способах устранения технического сбоя, мерах, принятых организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев, или копию внутреннего отчета организатора торговли о проведенном расследовании причин технического сбоя, содержащего вышеуказанные сведения (при наличии такого отчета).
22. Копия отчета организации, проводящей операционный аудит средств проведения торгов, представляется биржей в Государственный банк не позднее трех рабочих дней с даты его получения биржей.
23. Организатор торговли обязан представлять в Государственный банк копии протоколов заседаний технического комитета. Копии протоколов представляются в Государственный банк не позднее двух рабочих дней с даты их составления.
24. Методика, указанная в пункте 1.16 настоящего Положения, предоставляется в Государственный банк не позднее, чем за пять рабочих дней до даты введения ее в действие.
25. Организатор торговли обязан сообщить обо всех заключенных и действующих договорах аутсорсинга в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Положения.
26. В случае изменения условий заключенных договоров аутсорсинга или заключения нового договора аутсорсинга, организатор торговли обязан представить в Государственный банк информацию об этом в течение десяти рабочих дней с даты начала действия указанных изменений или договора.
27. В случае если организатор торговли выявил значительное нарушение участником торгов правил торгов и (или) применил меры дисциплинарного воздействия к участнику торгов (приостановление допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов) или прекращение допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов), организатор торговли обязан сообщить об этом в Государственный банк не позднее двух рабочих дней с даты выявления нарушения или применения мер дисциплинарного воздействия с указанием наименования участника торгов и причины применения таких мер. Критерии значительности нарушений устанавливаются организатором торговли в правилах организованных торгов.
28. Организатор торговли уведомляет Государственный банк о проведении заседаний совещательных органов, созданных организатором торговли в целях взаимодействия с участниками торгов (биржевой совет, советы секций, технический комитет и иные), и направляет соответствующие материалы в сроки, установленные соответствующими документами организатора торговли, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов организатора торговли.
29. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, в режиме реального времени предоставляет на удаленный терминал, устанавливаемый в Государственном банке, информацию о ходе торгов, в том числе о заявках, поданных участниками торгов на заключение сделок, и сделках, совершенных на торгах организатора торговли с возможно точным указанием времени подачи заявок и совершения сделок без осуществления округлений по математическим правилам.
30. Организатор торговли, за исключением Товарной торговой системы, предоставляет в электронно–цифровой форме на удаленный терминал, установленный в Государственном банке, не позднее 12 часов по местному времени следующего торгового дня информацию, указанную в настоящем пункте. Товарные торговые системы предоставляют информацию, указанную в настоящем пункте, в электронно–цифровой форме в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 12 часов по местному времени следующего торгового дня.
30.1. О поданных заявках в объеме, предусмотренном подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего Положения, с обязательным указанием кода страны клиента участника торгов. Информация о времени подачи заявок должна указываться возможно точно.
30.2. О заключенных договорах в объеме, предусмотренном подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, с обязательным указанием кода страны клиента участника торгов. Информация о времени заключения договоров должна указываться возможно точно.
30.3. Об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным сделкам с ценными бумагами, рыночным сделкам с товаром, сделкам, совершенным на основании двух адресных заявок, и сделкам, совершенным в основную и дополнительную торговые сессии (за исключением договоров репо) по каждому торгуемому инструменту) с обязательным указанием следующих сведений.
30.3.1. По ценным бумагам:
30.3.2. По договорам репо:
30.3.3. По валютным инструментам (драгоценным металлам):
30.3.4. По товарам:
30.4. Об итогах торгов производными финансовыми инструментами по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в разрезе сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров).
Указанная информация должна включать следующие сведения:
30.5. О рассчитанных значениях основного индекса фондового рынка.
30.6. О существенных отклонениях цены, спроса, предложения или объема торгов торгуемым инструментом за торговый день, определенных организатором торговли на основании критериев, указанных в части 2 статьи 5 Закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию информацией«.
31. Организатор торговли осуществляет раскрытие информации, предусмотренной подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 и пунктом 13 настоящего приложения, по договорам, заключенным на основании заявок, хотя бы одна из которых является безадресной.
32. Организатор торговли обязан обеспечить достоверность раскрываемой информации.
.